期货异常交易认定标准及处理程序-火狐体育
期货异常交易认定标准及处理程序
自成交 | 频繁报撤单 | 大额报撤单 | 实际控制关系账户合并持仓超限 | 备注 | ||||||||||
上海期货交易所 | 单个交易日在某一合约上的自成交次数超过5次（含5次） | 单个交易日在某一合约上的撤单次数超过500次（含500次） | 单个交易日在某一合约大额撤单次数超过50次（含50次）。单笔撤单的撤单量达到300手以上（含300手） | 一组实际控制关系账户投机持仓合并计算后超过交易所日内开仓交易量或者超过交易所持仓限额规定和同时期其获批的套利交易头寸总和。 实际控制关系账户组交易行为合并计算达到交易异常交易处理标准的，按照一次认定 | 因套期保值、立即成交否则自动撤销指令（fok）、立即成交剩余指令自动撤销指令（fak）和做事交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为。日内开仓交易的最大数量是指非期货公司会员或者客户在某一交易日某一合约上的买开仓报单数量与卖开仓报单数量之和。套期保值交易的开仓数量不受此限制。 | |||||||||
郑州商品交易所 | 单个交易日在某一合约上的自成交次数超过5次（含5次） | 单个交易日在某一合约上的撤单次数超过500次（含500次） 某一合约停板后，在涨停板价位买单撤单量或者在跌停板价位卖单撤销订单超过100次（含100次）。 | 单个交易日某一合约大额撤单次数超过50次（含50次）。单笔撤单的撤单量达到800手以上（含800手） | 因套期保值产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为。 市价指令、套利指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为 附加立即成交剩余指令自动撤销（fak）、立即全部成交否则自动撤销（fok）指令属性的交易指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。 做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 客户在停板价位频繁报撤单超过100笔的行为且当日客户在该合约涨跌停板价位撤单量累计达到 10000手的，视为情节严重的行为，不受次数限制，郑商所于当日闭市后给予该客户全部品种限制开仓交易不低于一个月的纪 律处分。 | ||||||||||
大连商品交易所 | 单个交易日在某一合约上的自成交次数超过5次（含5次） | 单个交易日在某一合约上的撤单次数超过500次（含500次） | 某一合约上的撤单次数达到400次（含400次）以上的，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80% | 市价指令、止损（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销（fok）和立即成交剩余指令自动撤销（fak）指令属性形成的撤单和自成交不计入在内。 套利交易、套保交易所产生的自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为不作为异常交易行为。 期权做市交易所产生的频繁报撤单行为不作为异常交易行为。 交易所对期货、期权合约上的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为分别统计和处理。 | ||||||||||
中国金融交易所 | 单个交易日在某一合约上的自成交次数超过5次（含5次） | 单个交易日某一合约上的撤单次数超过500次（含500次） | 某一合约上的撤单次数达到100次（含100次）以上的，且单笔撤单量达到或者超过交易所规定的限价指令每次最大下单数量80% | 因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令形成的自成交行为不计入自成交次数统计。 因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令自动形成的撤单行为不计入频繁报撤、大额报撤单次数统计。 套期保值交易所产生的自成交、频繁报撤单和大额报撤单行为不构成异常交易行为。 套利交易所产生的频繁报撤单和大额报撤单行为不构成异常交易行为。做市交易所产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 | ||||||||||
处理程序 | ||||||||||||||
自成交 | 频繁报撤单 | 大额报撤单 | 日内开仓交易量较大 | 影响交割结算价行为 | 实际控制关系账户合并持仓超限 | |||||||||
第一次 | 要求会员转达交易所提示，对客户进行教育、引导、劝阻及制止。 | 给予暂停开仓交易不低于3个月的纪律处分。情节严重，交易所向中国证监会稽查局提交相关情况报告请提立案稽查，并将报告抄送中国证监会期货监管一部。 | 要求客户自行平仓，客户未在通知次日上午第一节交易时间内自行平仓，交易所执行强行平仓。强平当日闭市后对该组实际控制关系账户采取限制开仓监管措施，限制开仓时间不低于1个月。 | 列入重点监管名单 | ||||||||||
第二次 | 列入重点关注名单，并通报会员。 | 次日采取限制开仓监管措施，限制开仓时间不低于10个交易日 | ||||||||||||
第三次 | 采取限制开仓自律管理措施，限制开仓时间原则上不低于一个月。 | 次日采取限制开仓监管措施，限制开仓时间不低于6个月 | ||||||||||||