【中大期货宏观金融每日观察20191029——区块链激发行情，风险偏好回升】
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品种 |
观点 |
展望 |
操作建议 |
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沪深300 |
数据和新闻方面：①人民日报评区块链：防止发币、炒作，避免一哄而上；②美国9月商品贸易逆差意外收窄，进出口均跌至一年多最低；③欧盟同意英国“脱欧”再次延期申请；英国议会拒绝脱欧前大选，首相动议遭否决，英镑日涨幅0.3%。。 隔夜市场方面：标普涨，美债收益率上行，黄金跌，比特币期货再度大涨。 行情分析：目前影响股指的利多因素主要包括：1、美联储和欧央行的宽松预期仍在；2、贸易摩擦趋于缓和。 利空因素主要包括：1、海外经济下滑的担忧；2、房地产融资渠道收紧带来的信用紧缩担忧。 短期a股震荡偏多，中期看多趋势不变，可逢低做多ic远月期货合约。 |
震荡偏多 |
靠近十日均线附近可加多 |
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上证50 |
震荡偏多 |
靠近十日均线附近可加多 |
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中证500 |
震荡偏多 |
靠近十日均线附近可加多 |
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黄金 |
美股新高避险情绪回落，黄金震荡回落，临近美联储决议黄金仍需等待。后期关注点仍然是金融市场稳定性以及贸易战带来的经济冲击是否证实，金银震荡。 |
短线震荡，中线震荡 |
au1912做多300 |
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白银 |
短线震荡，中线震荡 |
ag1912多单持有 |
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2年期国债 |
2019年10月28日开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作600亿元，与央行逆回购到期等因素对冲后，银行体系流动性总量处于合理充裕水平。今日不开展逆回购操作。9月通胀破3，且9月经济和金融数据显示经济增长好于预期，短期受到贸易缓和通胀上行影响，预计国债期货整体偏空。 |
偏空 |
背靠10日均线做空 |
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5年国债 |
偏空 |
背靠10日均线做空 |
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10年国债 |
偏空 |
背靠10日均线做空 |
数据中心
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指标 |
价格 |
日变化 |
周变化 |
指标 |
价格 |
日变化 |
周变化 |
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if1911 |
3919.00 |
0.51% |
1.35% |
ih1911 |
2978.80 |
0.38% |
0.50% |
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沪深300指数 |
3926.59 |
0.76% |
1.18% |
上证50指数 |
2981.36 |
0.48% |
0.42% |
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基差 |
7.59 |
9.79 |
-6.45 |
基差 |
2.56 |
3.11 |
-2.34 |
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跨期价差 （11/12价差） |
-1.40 |
-1.20 |
2.60 |
跨期价差 （11/12价差） |
-2.60 |
0.20 |
1.40 |
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指标 |
价格 |
日变化 |
周变化 |
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ic1911 |
5046.40 |
1.45% |
2.93% |
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中证500指数 |
5084.47 |
1.80% |
2.70% |
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基差 |
38.07 |
17.70 |
-10.37 |
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跨期价差 （11/12价差） |
-47.60 |
-2.40 |
0.80 |
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指标 |
价格 |
日变化 |
周变化 |
指标 |
价格 |
日变化 |
周变化 |
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shfe au1912 |
344.6 |
-0.01% |
0.83% |
shfe ag1912 |
4426 |
0.18% |
1.93% |
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sge au（t d） |
343.59 |
-0.08% |
0.91% |
sge ag（t d） |
4392 |
0.21% |
1.74% |
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基差 |
-1.01 |
-0.41% |
30.27% |
基差 |
-34 |
0% |
-30.95% |
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跨期价差（6-12） |
-23.35 |
16.46% |
-2.1% |
跨期价差（12-6） |
36 |
-57.64% |
-57.14% |
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跨区域价差 |
19.89 |
14% |
5.3% |
跨区域价差 |
1.22 |
0.1% |
0.2% |
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指标 |
价格 |
日变化 |
周变化 |
指标 |
价格 |
日变化 |
周变化 |
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tf1912 |
99.415 |
-0.105 |
-0.13 |
t1912 |
97.42 |
-0.265 |
-0.365 |
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5y国债现货 |
100.070 |
-0.1073 |
-0.2322 |
10y国债现货 |
98.179 |
-0.2664 |
-0.5047 |
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基差 |
0.6555 |
-0.0023 |
-0.1022 |
基差 |
0.7593 |
-0.0014 |
-0.1397 |
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跨期价差(12-3) |
0.27 |
-0.01 |
-0.005 |
跨期价差(12-3) |
0.3950 |
0.0150 |
0.0300 |
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指标 |
价格 |
日变化 |
周变化 |
指标 |
利差（bp） |
日变化 |
周变化 |
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ts1912 |
99.97 |
-0.07 |
-0.08 |
10y-2y利差 |
0.5132 |
0.0095 |
0.0513 |
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2y国债现券 |
100.482 |
-0.0057 |
-0.0172 |
10y-5y利差 |
0.5037 |
0.0155 |
0.0032 |
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基差 |
0.3771 |
0.0693 |
0.0678 |
5y-2y利差 |
0.4882 |
0.0026 |
0.0481 |
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跨期价差（12-03） |
0.135 |
-0.005 |
-0.005 |
10y-2y隐含利差 |
0.4381 |
-0.0169 |
-0.0548 |
